Недавно мне задали вопрос: "Подскажите, пожалуйста, сколько максимально контрактов без больших потерь (проскальзываний) может "проглатывать" фьючерс "Газпром" при торговле на тайм-фрейме 30 минут?" Уверена, что ответ будет полезен для всех, интересующихся торговлей...
Я не большая любительница ставить заявки на контракты "по рынку". Обычно ставлю лимитированные заявки. Когда "Газпром" был в районе 170-160 самый большой объем по рынку продавала на 8 млн. рублей. Нормально прошел. При текущих ценах, вижу по стакану такой бы фокус бы привел к дополнительным рискам или даже убытку.
Проскальзывание не зависит от тайм-фрейма, так как оно в «стакане» и образуется в моменте. "Стакан" смотрите и прикидывайте каждый раз. Соберите данные за несколько недель и уделите особое внимание дням, когда выходит статистика. Тогда вы узнаете примерную емкость рынка в моменте.
