На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Юлия Афанасьева

78 337 подписчиков

Дивидендная история акций «Газпрома».

Юлия Афанасьева, аналитик (Учебный Центр "ФИНАМ")
 
Надеюсь, ваши игры под отсечку «Газпрома» сегодня-завтра разрешаться успешно. Если Вы просчитали прошлую историю, то уверенна прибыль не за горами. В будущем я представлю, расчет того,  какие основные тенденции наблюдаются до закрытия реестра. Сейчас же пришла пора заглянуть в будущее.
Представлю традиционную табличку: Дивидендная история акций «Газпрома» 2006-2011 год.
 
Итак, пробежимся по возможным стратегиям.
Сразу бросается в глаза, что не стоит пытаться уговорить брокера оставить вам «шорт» по акциям в день закрытия реестра. Ведь минимум между пиком дня закрытия реестра и его обновлением обычно долго не заставляет себя ждать. Расчетные величины для минимумов часто можно принять только как минимум дня отсечки.
Умеренный «шорт» я считаю актуальным только по фьючерсу, и то полагаю, что не стоит его тянуть до следующей недели.
 Статистика подтверждает нудный характер «Газпрома», который многим знаком эмпирически. Минимум формируется быстро в среднем за 8,17 дня, но потом обновления пика дня закрытия реестра приходится ждать в среднем 103 дня. Такое ожидание обусловлено динамикой «Газпрома» в 2006-2007 году – подпортившем статистику. Можно прикинуть картинку и без показателя дивидендной статистики 2006 года, тогда ожидание повторения  максимума будет 9,2 дня. Но стоит ли ориентироваться на этот показатель в текущий сложный период? Значит если и открывать «лонг» спустя 8-9 дней, то только среднесрочный. При восстановлении бумаг от возможного минимума, мы сможем заработать всего 7-11%. И здесь получается, что лучше обратиться к фьючерсам. 
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх