Надеюсь, ваши игры под отсечку «Газпрома» сегодня-завтра разрешаться успешно. Если Вы просчитали прошлую историю, то уверенна прибыль не за горами. В будущем я представлю, расчет того, какие основные тенденции наблюдаются до закрытия реестра. Сейчас же пришла пора заглянуть в будущее.
Представлю традиционную табличку: Дивидендная история акций «Газпрома» 2006-2011 год.
Итак, пробежимся по возможным стратегиям.
Сразу бросается в глаза, что не стоит пытаться уговорить брокера оставить вам «шорт» по акциям в день закрытия реестра. Ведь минимум между пиком дня закрытия реестра и его обновлением обычно долго не заставляет себя ждать. Расчетные величины для минимумов часто можно принять только как минимум дня отсечки.
Умеренный «шорт» я считаю актуальным только по фьючерсу, и то полагаю, что не стоит его тянуть до следующей недели.
Статистика подтверждает нудный характер «Газпрома», который многим знаком эмпирически. Минимум формируется быстро в среднем за 8,17 дня, но потом обновления пика дня закрытия реестра приходится ждать в среднем 103 дня. Такое ожидание обусловлено динамикой «Газпрома» в 2006-2007 году – подпортившем статистику. Можно прикинуть картинку и без показателя дивидендной статистики 2006 года, тогда ожидание повторения максимума будет 9,2 дня. Но стоит ли ориентироваться на этот показатель в текущий сложный период? Значит если и открывать «лонг» спустя 8-9 дней, то только среднесрочный. При восстановлении бумаг от возможного минимума, мы сможем заработать всего 7-11%. И здесь получается, что лучше обратиться к фьючерсам.
