На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Юлия Афанасьева

78 337 подписчиков

Как заработать на обыкновенных акциях «Сбербанка» за день до отсечки?

Юлия Афанасьева, аналитик (Учебный Центр «ФИНАМ»)

В текущей ситуации рассказывать вам, дорогие трейдеры, о техническом анализе российских акций бесполезно. Многие из вас заняты попытками урвать кусок прибыли на закрытии реестров. Я подобные подходы в большинстве случаев не приветствую, так как чаще всего они основаны на азарте и интуитивной торговле.

Попробую внести нотку безопасности и логики в вашу гонку.

На очереди у нас отсечка по «Сбербанку» - 11 апреля 2013 года. Её и разберем. Бесспорно, время закрытия реестра  - очень эмоциональное на нашем рынке. Но моя задача поймать не дивиденды, а те самые эмоции и заработать еще до отсечки, или уже после неё, минуя все основные риски этого периода.

Стратегии заработка по «Сбербанку» за неделю до отсечки уже не очень актуальные, разберем их в следующем году. Осталось два дня. Точка опоры есть – значит давайте переворачивать мир!

Не будем вдаваться в дебри истории, приведу данные, которые под рукой у каждого трейдера – котировки обыкновенных акций  «Сбербанка» с 2008 года.

Таблица 1. Как заработать на обыкновенных акциях «Сбербанка» за день до отсечки?

 

Итак, если сегодня перед закрытием торгов мы купим обыкновенные акции «Сбербанка», то завтра у нас есть шанс в среднем максимально заработать 2,94%. По данным видно, что цифру существенно завышают результаты 2009 года, так что в реальности стоит рассчитывать приблизительно на 0,5-1%.  Зато позитивное движение торгов было за день до закрытия реестра в четырех случаях из пяти. Если сегодня к вечеру вы решитесь на «шорт», то прибыль по такой операции завтра согласно небольшой статистике в среднем может составить 0,7%. Но в двух случаях из пяти в прошлые годы можно было вообще её не дождаться.

На мой взгляд, спекулятивный «лонг» здесь наиболее предпочтителен.  Остается вопрос по размеру «стоп-лосса», полагаю, более чем 0,5% от суммы сделки риск при такой операции неуместен. Четко определиться с цифрами можно, разобрав более полную историю, но это я предоставлю вам. Для меня данных со времен кризиса достаточно. Идя по этому простому пути, вы сможете самостоятельно сделать подсчеты для привилегированных бумаг, а также вычислить, какие позиции предпочтительнее переносить с 10 апреля на 11-е.

Расчеты динамики поведения бумаг пред отсечкой занимают не более получаса, зато экономят нервы и деньги!  

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх